मैं उबंटू 15.04 में हूं और मुझे वही त्रुटि मिली जो ऊपर बताई गई है।
मैंने किया:
sudo apt-get install libmysqlclient-dev
इसके बाद मैंने किया:
gem install mysql2
और अब मैं सफलतापूर्वक कर सकता हूं
rails new <app_name> -d mysql
बिना किसी त्रुटि के।